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学术报告

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KOK LAY TEO教授:Portfolio Optimization under Probabilistic Risk Measure

KOK LAY TEO教授:Portfolio Optimization under Probabilistic Risk Measure

主页:必威国际必威官网 时间:2019-09-06浏览:226来源:新闻网作者:王国强

讲座题目:Portfolio Optimization under Probabilistic Risk Measure

主讲人:KOK LAY TEO教授

主讲人简介:澳大利亚科廷大学(Curtin University)数学与统计系杰出教授(John Curtin Distinguished Professor)。博士毕业于加拿大渥太华大学(University of Ottawa),1998年至2005年任香港理工大学应用数学系的首席教授和系主任,2005年至2010年任科廷大学数学与统计系的首席教授和系主任。张教授主要从事最优控制、优化理论与应用、通讯信号处理、金融优化决策理论等方面研究。出版英文专著5本,发表高水平科研论文450余篇,应邀做主题发言、大会报告和邀请报告20余次,作为大会主席组织多个专题国际学术大会。曾主持完成合计470万港元和近200万澳元的科研项目,领导开发了用于求解非线性最优控制问题的专门软件包MISER 3.3等。担任JIMO4本国际期刊的主编,以及Automatica, JOGO, JOTA10余本国际期刊的区域编辑以及编委。

讲座主页:必威国际必威官网 时间:9月8日  10:00

讲座地点:行政楼1307报告厅

主办单位:数理与统计学院

协办单位:应用数学研究所


澳大利亚科廷大学Kok Lay Teo教授来我校作学术报告

9月8日上午,澳大利亚科廷大学Kok Lay Teo(张国礼)教授应数理与统计学院邀请在行政楼1307学术报告厅为广大师生作题为“Portfolio Optimization under Probabilistic Risk Measure”的学术报告。报告会由数理与统计学院王国强教授主持。

  


张国礼教授首先通过经典的马科维茨均值-方差模型以及自身的投资经历,向与会师生分享了投资组合基础理论知识。其次,张教授详细讲解了单周期和多周期两种投资组合模型。接着,张教授重点介绍了两种投资组合模型在不同的风险约束条件下,如何把随机型双目标规划问题转化为确定型单目标线性规划问题的策略和思想。最后,张教授用实际案例向大家展示了该方法的有效性。张教授的报告内容详实,讲解风趣幽默,信息量大,受到与会师生的一致好评。报告结束后,张教授与参加讲座的青年教师和研究生就投资组合、金融统计等热点问题做了深入的交流与探讨,并合影留念。



据悉,Kok Lay Teo(张国礼)教授,澳大利亚科廷大学(Curtin University)数学与统计系杰出教授(John Curtin Distinguished Professor)。博士毕业于加拿大渥太华大学(University of Ottawa),1998年至2005年任香港理工大学应用数学系的首席教授和系主任,2005年至2010年任科廷大学数学与统计系的首席教授和系主任。张教授主要从事最优控制、优化理论与应用、通讯信号处理、金融优化决策理论等方面研究。出版英文专著5本,发表高水平科研论文450余篇,应邀做主题发言、大会报告和邀请报告20余次,作为大会主席组织多个专题国际学术大会。曾主持完成合计470万港元和近200万澳元的科研项目,领导开发了用于求解非线性最优控制问题的专门软件包MISER 3.3等。担任Journal of Industrial and Management Optimization等4本国际期刊的主编,以及Automatica, JOGO, JOTA等10余本国际期刊的区域编辑以及编委。

  


  


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